Programa Avanzado de Especialización en Control de Riesgo en los Mercados Financieros

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Tras los escándalos acaecidos estos últimos años en diferentes entidades como consecuencia de la falta de control del riesgo asumido en los mercados en general y en los productos derivados en particular, tanto las empresas como las entidades financieras están potenciando notablemente el desarrollo de este área, lo que ha tenido como consecuencia positiva el concienciar a los equipos directivos sobre la necesidad de contar con departamentos de control de riesgo independientes y con capacidad para medir y valorar de forma adecuada las posiciones cada vez más complejas que se asumen en las Tesorerías de las Empresas y Entidades Financieras.

El ?Programa Avanzado de Especialización en Control del Riesgo en los Mercados Financieros? tiene como objetivo primordial dar a conocer a los asistentes los riesgos a los que se enfrentan en su operativa diaria todos aquellos que operan en los Mercados Financieros (Activos de Renta Fija, Renta Variable, Divisas, etc...). Adicionalmente, el objetivo de este Programa es preparar a todos aquellos que quieran presentarse a los exámenes FRM® (?Financial Risk Manager?) y PRM® (?Professional Risk Manager?).

El Programa está dividido en catorce Módulos claramente diferenciados entre sí: tras un primer Módulo introductorio, el Programa estudia las herramientas cuantitativas necesarias para seguir el temario sin dificultades, y profundiza en algunos aspectos de los mercados de Renta Fija y de Productos Derivados que se utilizarán posteriormente en el Módulo de Riesgo de Mercado.

En los siguientes Módulos se estudiarán las técnicas más utilizadas para la diversificación de riesgos en la Gestión de Carteras, se abordarán las técnicas de Simulación de Montecarlo y las especificidades del Riesgo de Crédito, profundizando en la utilización de los ?Credit Derivatives? como herramienta clave y novedosa en la gestión de dicho riesgo.

En este sentido, se hará un especial hincapié en el impacto que tendrá Basilea II dentro de las Entidades Financieras desde el punto de vista del Riesgo de Crédito y Operacional. Así mismo, se estudiará el Riesgo de Liquidez, el Riesgo Operativo, la Gestión Integral del Riesgo y el Riesgo de Balance (ALM).

A continuación, se analizarán aspectos relativos a la agregación de riesgos y a la necesidad de obtener una medida homogénea de los mismos, las especificidades y naturaleza de los riesgos de tipo legal con los que se encuentran los profesionales del Mercado Financiero en su quehacer diario, así como otros aspectos relacionados con la Contabilidad y la Regulación de las Instituciones Financieras.

Por último, se procederá al estudio de varios casos reales, así como a la realización de varias simulaciones de exámenes.

La duración aproximada del programa es de 90 horas lectivas. Es preceptiva la asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente diploma.

Nueva convocatoria: Último trimestre de 2010

El ?Programa Avanzado de Especialización en Control del Riesgo en los Mercados Financieros? sigue una metodología eminentemente práctica. Por ello, en cada uno de los módulos del mismo se estudiarán casos reales de mercado, de tal forma que la aplicabilidad de los conceptos adquiridos a lo largo del curso sea inmediata.

Por ello, una parte importante del curso se desarrollará en un aula informática donde se utilizarán varias herramientas desarrolladas ?Ad Hoc? para que los asistentes adquieran el máximo nivel de comprensión en los diferentes apartados del Programa Avanzado.

Además, a lo largo del Programa se realizarán varias simulaciones de exámenes cuyo objetivo es medir el conocimiento de los alumnos con vistas a la obtención de las titulaciones FRM® y PRM®.